Оптимальная скорость сходимости рандомизированных алгоритмов стохастической аппроксимации при произвольных помехах

Многомерная стохастическая оптимизация играет важную роль в анализе и управлении многими техническими системами. Для решения трудных многомерных задач оптимизации предлагается использовать рандомизированные алгоритмы стохастической аппроксимации с возмущением на входе, которые не только имеют простой вид, но и дают состоятельные оценки неизвестных параметров при “почти произвольных” помехах в наблюдениях. Обосновываются оптимальные способы выбора параметров алгоритмов.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: Б. Т. Поляк