Динамическая сетевая модель управления инвестиционным портфелем при случайном скачкообразном изменении волатильностей финансовых активов

Рассматривается задача управления инвестиционным портфелем (ИП), состоящим из рисковых вложений (обыкновенные акции) и безрискового вклада (банковский счет, надежные облигации). Модель ИП в пространстве состояний описывается системой стохастических дифференциальных (или разностных) уравнений со случайными скачкообразно меняющимися параметрами. Задача управления ИП формулируется как динамическая задача слежения за некоторым эталонным портфелем с желаемой доходностью, задаваемой инвестором. Предлагается подход к определению оптимальной стратегии управления с обратной связью по квадратичному критерию. Приводятся результаты численного моделирования.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун