Долгосрочное прогнозирование критерия VaR

Рассматривается проблема долгосрочного прогнозирования критерия VaR для эффективности инвестиционного портфеля. Прогноз VaR осуществляется на основе метода фильтрованного исторического моделирования (FHS). Предложенные подходы апробируются на реальных статистических данных о динамике индексов на фондовой бирже.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун