Н. К. Бакиров, А. А.-В. Мустафаев, “Среднеквадратический тренд”, Автомат. и телемех., 2003, выпуск 7,страницы 143

Общая теория рисков

Среднеквадратический тренд

Н. К. Бакиров^a, А. А.-В. Мустафаев^b

^a Институт математики Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
^b Азербайджанская государственная нефтяная академия, г. Баку

Аннотация: Рассмотрены некоторые свойства оценки монотонной выпуклой или вогнутой функции по методу наименьших квадратов – среднеквадратического тренда. Доказана асимптотическая оптимальность среднеквадратического тренда при случайных помехах и его сходимость для неслучайных помех. Соответствующая вычислительная задача сведена к задаче квадратического программирования с линейными ограничениями.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 10.06.2002