Модель Гаммерштейна – Винера в задачах идентификации стохастических систем

Рассматривается задача идентификации нелинейных стохастических систем в классе моделей Гаммерштейна – Винера (ГВ). Особенность задачи связана с учетом нелинейностей изучаемого объекта. Построены модели ГВ с учетом помех на выходе объекта типа белого шума и мартингальной последовательности. Разработан двухступенчатый рекуррентный алгоритм идентификации (ДСРАИ). Даны необходимые и достаточные условия сильной состоятельности оценки параметров по ДСРАИ. Полученные результаты применены в задаче адаптивного слежения за выходом объекта.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: В. А. Лотоцкий