Линейно-квадратичное управление дискретными системами со случайными параметрами и мультипликативными шумами с применением к оптимизации инвестиционного портфеля

Рассматривается задача управления по квадратичному критерию дискретными стохастическими системами со случайными параметрами и аддитивными и мультипликативными шумами, зависящими от состояний и управлений. Получены уравнения для оптимальных линейных статического и динамического регуляторов по выходу. Синтезированные регуляторы обладают свойством робастности к виду распределения вектора случайных параметров. Результаты применяются для решения задачи динамической оптимизации инвестиционного портфеля.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Пропой