Обнаружение изменений свойств нестационарных случайных процессов

Предлагается подход к анализу и прогнозу систем, описываемых нестационарными рядами. Подход основан на выделении интервалов, в которых нестационарные процессы не изменяют своих параметров, построении в этих интервалах моделей коинтеграционных связей и отслеживании изменений как в самих процессах, так и образуемых ими долговременных коинтеграционных связях. Для обнаружения изменений в нестационарных процессах и выделения стационарных интервалов построены алгоритмы обнаружения типа кумулятивных сумм. Алгоритмы кумулятивных сумм в случае точно известных параметров процесса обладают оптимальными свойствами по критерию наискорейшего обнаружения. В рассматриваемом случае параметры процесса после изменения свойств неизвестны, могут быть сделаны только некоторые предположения относительно типа их изменений, поэтому для обнаружения изменений используются модификации алгоритмов кумулятивных сумм, которые не являются оптимальными, но гарантируют приемлемое качество обнаружения.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: В. А. Лотоцкий