Неминимаксная фильтрация при неизвестных ограниченных помехах в наблюдениях

В новой постановке рассматривается задача о предсказании значений случайного процесса, порождаемого белым шумом, пропущенным через линейный фильтр. Предполагается, что наблюдения производятся с неизвестными ограниченными помехами, а коэффициенты преобразования сигнала в канале наблюдения являются известными случайными величинами. Предлагается рандомизированный вариант линейного предсказывающего фильтра, дающий при определенных условиях лучшее качество фильтрации по сравнению с минимаксными алгоритмами.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун