Игровые методы стохастического оптимального управления и принятия решений при неполной информации о состоянии. II

Рассмотрена проблема стохастического управления с дискретным временем при неполной информации о состоянии. Разработаны методы принятия решений, основанные на декомпозиции проблемы в набор взаимозависимых задач управления, диагностики и выбора структурных альтернатив. Их наилучшими совместными решениями являются динамические равновесия. Установлены достаточные условия их асимптотической стационарности и $\varepsilon$-стационарности. Получены вычислительные алгоритмы $\varepsilon$-стационарных и стационарных равновесий.