Вычисление градиента вспомогательного функционала качества в задаче параметрической идентификации стохастических систем

Рассматривается применение метода вспомогательного функционала качества (ВФК) для идентификации параметров линейной динамической системы в случае, когда фильтрация проводится с помощью квадратно-корневого ковариационного фильтра. Построен новый алгоритм вычисления градиента вспомогательного функционала качества. Преимущества данного алгоритма заключаются в том, что он является устойчивым по отношению к ошибкам машинного округления и не требует записи “дифференцированного” фильтра Калмана в стандартной форме для каждого неизвестного параметра системы. Все необходимые величины для получения значений градиента ВФК вычисляются в терминах квадратно-корневого ковариационного фильтра с помощью ортогональных преобразований.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. В. Назин