О связи понятия стохастической меры оцениваемости с сингулярными разложениями матриц

Введенные в [1, 2] стохастические меры оцениваемости интерпретируются при помощи сингулярных разложений некоторых матриц. Такая интерпретация, в частности, позволяет показать, что при редукции задачи оценивания путем пренебрежения координатами вектора состояния с малыми мерами ошибка редукции мала.