Дискретная аппроксимация линейной двухэтапной задачи стохастического программирования с квантильным критерием

Предлагаются алгоритмы решения линейной двухэтапной задачи стохастического программирования с квантильным критерием, которые основываются на сведении исходной нелинейной задачи к последовательности задач линейного программирования. Первый алгоритм использует последовательное применение симплекс-метода и метода Монте-Карло, второй основывается на использовании симплекс-метода и вариации доверительного множества. На примере формирования бюджета госпиталя демонстрируются преимущества предложенных алгоритмов.