Минимаксная квадратическая оптимизация и ее приложения к планированию инвестиций

Рассмотрена минимаксная задача оптимизации с квадратическим критерием и линейными ограничениями в виде равенств и неравенств. Приведен общий вид минимаксного решения. Найдены достаточные условия, при которых минимаксное решение однозначно определяется решением двойственной задачи. Полученные результаты использованы для построения инвестиционного портфеля ценных бумаг, обладающего гарантированными характеристиками в условиях априорной статистической неопределенности.