Об обнаружении изменения среднего в последовательности случайных величин

Рассматривается задача обнаружения момента разладки в последовательности независимых случайных величин. В момент разладки изменяется среднее значение наблюдений, причем функции распределения до и после разладки неизвестны. Предлагается последовательная процедура обнаружения разладки, использующая алгоритм кумулятивных сумм. Получены формулы для расчета характеристик процедуры, изучены ее асимптотические свойства. Приведены результаты моделирования и сравнения предлагаемой процедуры с известными алгоритмами.