Бикритериальная задача стохастической оптимизации

Изучается задача нахождения максимального значения линейного функционала на многограннике. Предполагается, что целевой вектор является случайным вектором с заданными моментами распределения. Задачи о выборе портфеля ценных бумаг и о его ревизии могут рассматриваться как частные случаи поставленной задачи стохастического программирования. В соответствии с подходом, используемым в финансовом анализе, будем искать решения Парето-оптимальные по двум критериям: максимуму среднего значения целевой функции и минимуму ее дисперсии. Изучаются свойства Парето-оптимальных решений, получен простой алгоритм их нахождения, который может применяться также для решения классической задачи линейного программирования. Алгоритм основан на решении параметрической квадратичной задачи и не использует перебор вершин.