Универсальные регуляторы в стохастических задачах оптимального управления линейными стационарными объектами

Ставится и решается новая задача оптимального управления линейным стационарным объектом на бесконечном временном интервале в условиях неполного знания матрицы спектральных плотностей внешних стохастических воздействий. Предполагается известной лишь верхняя граница нормы матрицы спектральных плотностей, а также, что спектральные плотности быстро убывают (например, экспоненциально), когда частота стремится к бесконечности. Найдены условия, при которых для любого заданного $\varepsilon>0$ существует “универсальный” $\varepsilon$-оптимальный регулятор, решающий задачу оптимизации с точностью до $\varepsilon$ одновременно для любой спектральной плотности из указанного класса.