Оптимальное оценивание параметров марковских последовательностей, изменяющих свои свойства в случайный момент времени

Получены рекуррентные уравнения для апостериорных плотностей вероятности параметров наблюдаемой марковской последовательности с учетом скачкообразных изменений в случайный момент времени. Найден приближенный алгоритм вычисления оптимальных в среднеквадратическом смысле оценок и апостериорных дисперсий параметров наблюдаемых процессов, описываемых моделью линейной регрессии при гауссовских шумах. Рассмотрена задача, когда наблюдаемый временной ряд задан моделью авторегрессии. Приведены результаты моделирования работы алгоритма.