Последовательное хеджирование опционной позиции: анализ и модернизация

Опцион как инструмент финансового рынка еще только появляется в нашей стране. В связи с этим растет интерес к методам анализа опционных контрактов. В настоящей работе исследуются вопросы страхования (хеджирования) опционных позиций со стороны продавца американского колл-опциона, в частности, метод последовательного хеджирования (“хеджирование потолка”). Предложены варианты модернизации данного метода.