Оптимальная фильтрация в системах с вырожденными шумами в наблюдениях

В работе рассматривается задача фильтрации состряний линейных стохастических дифференциальных систем в условиях вырожденных шумов в наблюдениях. Предложено преобразование наблюдений, позволяющее получить оценки оптимальной фильтрации в явном виде. Приведен численный пример, сравнивающий точность предложенных оценок и оценок регуляризованной фильтрации Калмана [1].