Оптимальная линейная фильтрация в системах с шумами в наблюдениях, зависящими от сигнала и оценки

Рассмотрен новый класс стохастических динамических систем, а именно, системы с шумами в наблюдениях, зависящими от сигнала и оценки. Найдено решение задачи фильтрации в классе линейных фильтров. На базе решения задачи фильтрации доказана теорема разделения в задаче управления процессом по неполным данным.