Идентификация многомерных стохастических систем при алгебраических структурах ковариаций

Решается задача идентификации систем, описываемых многомерными регрессионными моделями в предположении, что ковариационная матрица ошибок измерений неизвестна и представляется разложением по заданному базису с неизвестными коэффициентами (дисперсионными компонентами). Предлагается способ построения оценок параметров и дисперсионных компонент, обладающих свойствами инвариантности и локальной оптимальности.