Синтез минимаксного линейного стохастического управления при случайных возмущениях, представляемых в виде конечного разложения

Ставится и решается в рамках корреляционной теории задача синтеза минимаксного стохастического линейного управления при случайных возмущениях, представляемых в виде конечного канонического разложения, с не полностью заданными корреляционными свойствами. Доказывается существование седловой точки в игре, к которой сводится исходная задача. Исследуются свойства седлового решения. Обсуждается справедливость “теоремы разделения”. Приводится пример.