Об оценивании при помощи фильтра, содержащего случайные помехи

Рассматривается задача оценивания состояния дискретной линейной стохастической системы при помощи фильтра, содержащего случайные помехи. Игнорирование помех в фильтре может привести к его расходимости. Предлагается устойчивая процедура локально оптимальной фильтрации, учитывающая такие помехи. Приводятся примеры, демонстрирующие устойчивость этой процедуры.