RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Автоматика и телемеханика // Архив

Автомат. и телемех., 1996, выпуск 3, страницы 82–102 (Mi at3157)

Эта публикация цитируется в 10 статьях

Стохастические системы

Свойства выпуклости функций вероятности и квантили в задачах оптимизации

Ю. С. Кан, А. И. Кибзун

Московский государственный авиационный институт

Аннотация: Проводится обзор исследований свойств выпуклости функций вероятности и квантили в моделях стохастического программирования и стохастического оптимального управления. Обсуждаются некоторые концептуальные противоречия различных подходов к проблеме вогнутости функции вероятности. Для устранения этих противоречий вводятся понятия частично $g$-вогнутых функций и вероятностных мер, $g$-вогнутых относительно выпуклого множества. Доказывается теорема о выпуклости и $g$-выпуклости функции квантили.

УДК: 519.213


Поступила в редакцию: 08.12.1994


 Англоязычная версия: Automation and Remote Control, 1996, 57:3, 368–383

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024