Сглаживание сигналов в линейной системе с марковской случайной скачкообразной структурой

Состояние объекта, характеризуемое его структурой и фазовыми координатами, наблюдается в дискретные моменты времени с помощью измерителя и индикатора. Объект и измеритель представляют собой линейные динамические системы со случайными возмущениями и случайной скачкообразной структурой. Структура этих систем и индикатор описываются марковскими цепями с конечным числом состояний.
Решаются три задачи оптимального сглаживания: на закрепленном интервале, в закрепленной точке и с постоянным запаздыванием.
Находятся рекуррентные байесовские алгоритмы для определения вероятностей состояний структуры и оценок фазовых координат. Приводится пример.