Многокритериальная модель оптимального управления стохастической линейной системой

Рассматривается дисконтированная модель в дискретном времени с полной информацией на бесконечном горизонте. Критерии имеют вид квадратичной и линейной форм. Решение предлагается проводить с помощью метода ограничений. Излагается полное аналитическое исследование задачи, основанное на методе множителей Лагранжа и принципе Беллмана. Приводятся формулы точного оптимального синтеза, строится множество Парето.