Алгоритм решения задачи апостериорного минимаксного оценивания состояний дискретных динамических систем. I

Рассматривается задача апостериорного минимаксного оценивания состояний объекта, динамика которого описывается линейным дискретным векторным уравнением, по данным измерений сигнала. На качество оценивания можно влиять путем выбора управляемого движения объекта, с которого ведется наблюдение. Динамика этого объекта описывается нелинейным дискретным векторным уравнением. Для решения задачи апостериорного минимаксного оценивания предлагается численный рекуррентный алгоритм, который исходную многошаговую задачу сводит к решению последовательности одношаговых оптимизационных задач линейного и выпуклого математического программирования.