Линейно-квадратичная задача стохастического управления. II. Проблема разделения

Развивается подход к решению линейно-квадратичной задачи стохастического управления, позволяющий осуществлять синтез оптимального управления в условиях коррелированных негауссовых помех и неполноты данных наблюдения. Показывается возможность построения нелинейных оптимальных управлений при различных предположениях о данных наблюдения.