Оценивание в адаптивной оптимальной системе управления

Рассматривается задача адаптивного оптимального управления динамическим объектом в условиях действия случайных помех. Полагается, что для случая отсутствия помех известен оптимальный в смысле заданного функционала закон управления. Строится алгоритм оценивания, минимизирующий в первом приближении ухудшение того же функционала. Полученное решение в общем смысле альтернативно принципу разделения задач оценивания и управления, а для линейного объекта и квадратичного функционала сводится к фильтру Калмана–Бьюси. Дается иллюстративный пример.