Оптимальное сглаживание в системах со случайной скачкообразной структурой

Состояние объекта, характеризуемое его структурой и фазовыми координатами, наблюдается в дискретные моменты времени с помощью измерителя и индикатора. Объект и измеритель представляют собой нелинейные динамические системы со случайными возмущениями и случайной скачкообразной структурой. Структура систем и индикатор описываются условными марковскими цепями с конечным числом состояний. Условные вероятности переходов зависят от фазовых координат. Решаются три задачи оптимального сглаживания: на закрепленном интервале, в закрепленной точке и с постоянным запаздыванием. Рассматривается также частный случай, когда структура системы детерминированна.
Находятся рекуррентные байесовские алгоритмы для определения плотности вероятности и оценок вектора состояния объекта. Приводится пример.