Об одном рекуррентном алгоритме оценивания параметров авторегрессии

Рассматривается рекуррентный алгоритм оценивания параметров авторегрессионного уравнения. Показано, что алгоритм стохастической аппроксимации Поляка–Рупперта с усреднением траекторий обеспечивает асимптотически оптимальные оценки параметров. Преимуществом предлагаемого метода являются минимальные требования к априорной информации и отсутствие матричных операций.