Фильтрация случайных процессов Ито–Вольтерра по дискретно-непрерывным наблюдениям

Исследуется задача фильтрации случайных процессов Ито–Вольтерра по дискретно-непрерывным наблюдениям. Для оптимальной оценки и ее характеристик выводятся уравнения фильтра типа Калмана–Бьюси. Показывается, что решения уравнений фильтра могут быть получены с помощью предельного перехода при соответствующей аппроксимации дискретно-непрерывных наблюдений непрерывными, Приводятся эквивалентные уравнения, позволяющие нахрдить величины скачков оптимальной оценки и ее характеристик в точках дискретных наблюдений.