RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Автоматика и телемеханика // Архив

Автомат. и телемех., 1992, выпуск 8, страницы 86–91 (Mi at3365)

Стохастические системы

Многошаговый алгоритм фильтрации процессов в нелинейных дискретных стохастических системах

М. Л. Приходько

Московский авиационный институт

Аннотация: Предлагается многошаговый ($s$-шаговый) алгоритм субоптимальной фильтрации систем, описываемых нелинейными дискретными стохастическими уравнениями, сводящий процесс оценивания полного вектора состояния системы к последовательному оцениванию его подвекторов, что значительно уменьшает количество требуемых вычислений. Исследуется точность этого алгоритма и возможность в зависимости от требуемой точности подбирать число шагов $s$. Приводятся примеры применения $s$-шагового алгоритма и исследования его точности.

УДК: 681.516

MSC: 93E11


Поступила в редакцию: 20.12.1991


 Англоязычная версия: Automation and Remote Control, 1992, 53:8, 1205–1209

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024