Рекуррентное оценивание параметров ARX моделей с помехами, описываемыми ARMA-процессами

Рассматривается класс задач оценивания параметров линейных систем при наличии коррелированных помех. Предлагается метод оценивания параметров ARX-модели с помехами, описываемыми ARMA-процессами. Предложенный метод основан на применении метода “инструментальных переменных” и градиентных методов решений систем нелинейных уравнений. Устанавливаются условия сходимости. Приводится пример алгоритма оценивания параметров ARX-модели.