Сравнение эффективности методов скользящего экзамена и контрольной выборки при структурной идентификации

Производится сравнение эффективности методов скользящего экзамена и контрольной выборки в задаче отбора переменных в модель множественной регрессии. Сравнение ведется по критериям пропуска и включению лишних переменных. Получены условия предпочтительности методов и показано, что по критерию включения лишних переменных скользящий экзамен всегда превосходит метод контрольной выборки.