Алгоритм оптимизации квантильного критерия для полиэдральной функции потерь и дискретного распределения случайных параметров

Исследуется задача стохастического линейного программирования с квантильным критерием в случае, когда вектор случайных параметров имеет дискретное распределение с конечным числом реализаций. Формулируются достаточные условия существования решения задачи. Предлагается метод сведения исходной задачи к смешанной задаче линейного программирования большой размерности. Для полученной задачи строится алгоритм решения, основанный на методах декомпозиции задач линейного программирования.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун