А. И. Кибзун, А. И. Чернобровов, “Стохастический квазиградиентный алгоритм минимизации функции интегральной квантили”, Автомат. и телемех., 2012, выпуск 2,страницы 41

Эта публикация цитируется в 2 статьях

Задачи линейного и нелинейного программирования

Стохастический квазиградиентный алгоритм минимизации функции интегральной квантили

А. И. Кибзун, А. И. Чернобровов

Московский авиационный институт

Аннотация: Предлагается стохастический квазиградиентный алгоритм минимизации функции интегральной квантили (критерия CVaR), базирующийся на использовании порядковых статистик. Доказывается сходимость алгоритма с вероятностью единица. Рассматривается пример.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. П. Курдюков

Поступила в редакцию: 06.06.2011