О двухэтапной задаче стохастического линейного программирования с квантильным критерием и дискретным распределением случайных параметров

Рассматривается двухэтапная задача стохастического линейного программирования с дискретным распределением вектора случайных параметров. На основе доверительного метода и теорем двойственности доказывается свойство непрерывности функции квантили по стратегии, формулируются достаточные условия существования решения, строится алгоритм нахождения гарантирующего решения. Для скалярного случая приводится детерминированный эквивалент рассматриваемой задачи в виде задачи линейного программирования.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун