Асимптотически оптимальные методы в задаче скорейшего обнаружения разладки. II. Исследование методов скорейшего обнаружения

Исследуются свойства асимптотической оптимальности методов скорейшего обнаружения разладки: кумулятивных сумм (CUSUM), усредненного отношения правдоподобия (GRSh) для зависимых случайных последовательностей. Предложен асимптотически оптимальный метод “скользящего окна” наблюдений и проведен сравнительный анализ его характеристик качества с методами CUSUM и GRSh: Исследованы робастные свойства методов скорейшего обнаружения (CUSUM, GRSh) и приведены результаты имитационного моделирования.