Метод марковской аппроксимации стационарной последовательности в задаче стохастического управления

В задаче управления стохастическим объектом предложен метод аппроксимации стационарной марковской последовательности порядка $p$. Такая аппроксимация позволяет существенно упростить решение задачи оптимального управления. Выбор соответствующего значения величины $p$ с использованием критериального неравенства гарантирует допустимые потери критерия качества управления от аппроксимации.