Об одной задаче восстановления возмущения в стохастическом дифференциальном уравнении

Задача восстановления неизвестного детерминированного возмущения в стохастическом дифференциальном уравнении Ито исследуется с позиций подхода теории динамического обращения. В качестве входной информации рассматриваются неточные дискретные измерения части текущего фазового вектора. Предлагается конечношаговый разрешающий алгоритм, основанный на методе вспомогательных управляемых моделей. Доказывается его сходимость, выписываются условия согласования параметров.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун