Прогнозирование составляющих кредитного портфеля на основе модели марковской цепи

Рассматривается задача прогнозирования составляющих кредитного портфеля банка, в частности доли проблемных кредитов. Предполагается, что изменение портфеля описывается марковским случайным процессом с дискретным временем и конечным числом состояний. Под состоянием кредита понимается принадлежность его той или иной группе кредитов по наличию и срокам задолженности по платежам. Предполагается, что матрица переходных вероятностей известна неточно и информация о ней поступает по мере функционирования системы.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун