Об эффективных методах параметрической идентификации линейных дискретных стохастических систем

Построен численно устойчивый по отношению к ошибкам машинного округления алгоритм адаптивной калмановской фильтрации с целью решения задачи параметрической идентификации линейных стационарных стохастических дискретных систем. Решение поставленной задачи осуществляется в пространстве состояний. Предложенный алгоритм сформулирован в терминах ортогонального квадратно-корневого ковариационного фильтра, что позволяет избежать применения стандартной реализации фильтра Калмана.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. В. Назин