Асимптотически оптимальные по вероятности управления в задаче о линейном регуляторе с переменными параметрами

Для модели линейного стохастического регулятора с переменными (зависящими от времени) параметрами показано, что управления, минимизирующие математическое ожидание целевого функционала (управления, оптимальные в среднем), обладают в определенном смысле значительно более сильным свойством – они доставляют минимум самому целевому функционалу при всех реализациях случайного процесса из множества, вероятность которого асимптотически, при большом “времени жизни” системы, близка к единице.