Оценивание случайных параметров методом максимума априорной вероятности

Статья посвящается описанию метода оценивания случайных параметров, позволяющего в ряде нелинейных негауссовских случаев достаточно просто вычислять наиболее вероятные оценки. В линейном гауссовском случае предлагаемый метод совпадает с методом наименьших квадратов. Находятся рекуррентные соотношения, обобщающие дискретный фильтр Калмана–Бьюси на случай коррелированных возмущений и помех.