Управление скачкообразными процессами в задачах с ограничениями

Исследуются скачкообразные управляемые модели, в которых целевой функционал требуется минимизировать при условии, что выполняется система ограничений-неравенств. Анализ проводится в пространстве стратегических мер с использованием теории выпуклого программирования. Для марковского случая разработан конструктивный алгоритм построения оптимальной стратегии, приведен точно решенный пример.