О марковской игре “большой матч”

Рассматривается игра "большой матч", сформулированная Д. Блекуэллом, и известная как марковская (стохастическая) игра, не имеющая значения по критерию среднего выигрыша первого игрока за единицу времени. Доказывается, что данная игра имеет значение, равное $1/2$, а оба игрока – $\varepsilon$-оптимальные стационарные стратегии.