Оптимизация страхования и перестрахования в динамической модели Крамера–Лундберга

Найдены оптимальные с точки зрения страховщика стратегии страхования и перестрахования в управляемом процессе риска Крамера–Лундберга, описывающем динамику капитала страховой компании на длительном временном интервале. В качестве минимизируемого критерия оптимальности использовался стационарный коэффициент вариации, были учтены дополнительные ограничения на остаточные риски как страхователей, так и перестраховщика. Установлено, что наиболее выгодным будет применение “stop-loss” перестрахования с верхним пределом и страхования, представляющего собой комбинацию “stop-loss” стратегии и франшизы. Найдены уравнения, определяющие параметры оптимальных стратегий.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: Е. Я. Рубинович