Об оценке чувствительности фильтра Калмана–Бьюси к априорным значениям ковариационных матриц

Рассматривается задача оптимальной линейной фильтрации. С помощью теории двойственности задач математического программирования получена верхняя оценка неоптимальности расчетного алгоритма оценивания (с расчетными ковариационными матрицами).