А. Ю. Веретенников, А. В. Добровидов, П. В. Пакшин, “Условия эргодичности и перемешивания марковских процессов в задачах непараметрической фильтрации”, Автомат. и телемех., 1991, выпуск 4,страницы 36

Стохастические системы

Условия эргодичности и перемешивания марковских процессов в задачах непараметрической фильтрации

А. Ю. Веретенников^a, А. В. Добровидов^a, П. В. Пакшин^b

^a Институт проблем управления, Москва
^b Московский авиационный институт

Аннотация: Рассматривается задача оптимальной в среднеквадратическом фильтрации марковского процесса, управляющего коэффициентами наблюдаемой динамической системы. Определяются условия эргодичности и сильного перемешивания, позволяющие построить асимптотически оптимальные непараметрические оценки ненаблюдаемого марковского процесса.

УДК: 519.217

MSC: Primary 93E11; Secondary 60G35

Поступила в редакцию: 19.06.1990